Coupez les bords de toutes les tranches de pain de mie. Placez quatre tranches de pain de mie l'une à côté de l'autre, en les faisant légèrement se chevaucher, et aplatissez-les avec un rouleau à pâtisserie. Pour que les différentes tranches tiennent bien ensemble, vous pouvez enduire les "bords" de blanc d'œuf.
Tartinez les tranches de pain de mie de moutarde. Recouvrez le tout de tranches de fromage et de jambon.
Coupez les tranches de pain de mie en deux dans le sens de la longueur. Enroulez la première bande de pain de mie en forme d'escargot. Répétez les étapes avec les autres bandes de pain de mie et enroulez-les autour de l'escargot initial.
Placez l'escargot entier dans un moule à charnière. Pour la sauce royale, mélangez l'œuf avec le lait et assaisonnez le tout avec du sel et du poivre. Versez le mélange sur l'escargot dans le moule à charnière. Laissez le liquide s'imprégner et mettez le moule dans le four à 160 °C pendant environ 45 minutes, à chaleur tournante.
Faites fondre le beurre dans une casserole et ajoutez la farine. Ajoutez du lait tout en remuant. Laissez le tout mijoter un peu. Assaisonnez avec du sel, du poivre et de la noix de muscade. Ajoutez du fromage d'alpage râpé et mélangez à nouveau le tout.
Une fois que l'escargot est resté au four pendant 45 minutes, versez la béchamel par-dessus et saupoudrez de fromage râpé. Gratinez le tout pendant environ 5 minutes avec la fonction grill du four. Garnissez le gâteau de sandwich avec du persil finement haché.